Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Literatura do programów

Informacje szczegółowe o książce

Fractional Calculus and Fractional Processes with Applications to Financial Economics: Theory and Application - ISBN 9780128042489

Fractional Calculus and Fractional Processes with Applications to Financial Economics: Theory and Application

ISBN 9780128042489

Autor: Fallahgoul, HassanFocardi, SergioFabozzi, Frank

Wydawca: Elsevier

Dostępność: 3-6 tygodni

Cena: 305,55 zł

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy celem potwierdzenia ceny.


ISBN13:      

9780128042489

Autor:      

Fallahgoul, HassanFocardi, SergioFabozzi, Frank

Oprawa:      

Hardback

Rok Wydania:      

2016-09-22

Tematy:      

PBUD

Fractional Calculus and Fractional Processes with Applications to Financial Economics presents the theory and application of fractional calculus and fractional processes to financial data. Fractional calculus dates back to 1695 when Gottfried Wilhelm Leibniz first suggested the possibility of fractional derivatives. Research on fractional calculus started in full earnest in the second half of the twentieth century. The fractional paradigm applies not only to calculus, but also to stochastic processes, used in many applications in financial economics such as modelling volatility, interest rates, and modelling high-frequency data. The key features of fractional processes that make them interesting are long-range memory, path-dependence, non-Markovian properties, self-similarity, fractal paths, and anomalous diffusion behaviour. In this book, the authors discuss how fractional calculus and fractional processes are used in financial modelling and finance economic theory. It provides a practical guide that can be useful for students, researchers, and quantitative asset and risk managers interested in applying fractional calculus and fractional processes to asset pricing, financial time-series analysis, stochastic volatility modelling, and portfolio optimization.



Provides the necessary background for the book's content as applied to financial economicsAnalyzes the application of fractional calculus and fractional processes from deterministic and stochastic perspectives

Part I: Theory

1: Fractional calculus and fractional processes: an overview

2: Fractional Calculus

3: Fractional Brownian Motion

4: Fractional Diffusion and Heavy Tail Distributions: Stable Distribution

5: Fractional Diffusion and Heavy Tail Distributions: Geo-Stable Distribution

Part II: Applications

6: Fractional Partial Differential Equation and Option Pricing

7: Continuous-Time Random Walk and Fractional Calculus

8: Applications of Fractional Processes

Koszyk

Książek w koszyku: 0 szt.

Wartość zakupów: 0,00 zł

ebooks
covid

Kontakt

Gambit
Centrum Oprogramowania
i Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29b/22-24

31-564 Kraków


Siedziba Księgarni

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

+48 12 410 5991

+48 12 410 5987

+48 12 410 5989

Zobacz na mapie google

Wyślij e-mail

Subskrypcje

Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

Autoryzacja płatności

PayU

Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

PayU banki

© Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy