Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Literatura do programów

Informacje szczegółowe o książce

Stress Testing and Risk Integration in Banks: A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R) - ISBN 9780128035900

Stress Testing and Risk Integration in Banks: A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R)

ISBN 9780128035900

Autor: Bellini, Tiziano

Wydawca: Elsevier

Dostępność: 3-6 tygodni

Cena: 406,35 zł

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy celem potwierdzenia ceny.


ISBN13:      

9780128035900

Autor:      

Bellini, Tiziano

Oprawa:      

Hardback

Rok Wydania:      

2016-11-02

Tematy:      

PBUD

Stress Testing and Risk Integration in Banks provides a comprehensive view of the risk management activity by means of the stress testing process. An introduction to multivariate time series modeling paves the way to scenario analysis in order to assess a bank resilience against adverse macroeconomic conditions. Assets and liabilities are jointly studied to highlight the key issues that a risk manager needs to face. A multi-national bank prototype is used all over the book for diving into market, credit, and operational stress testing.

Interest rate, liquidity and other major risks are also studied together with the former to outline how to implement a fully integrated risk management toolkit. Examples, business cases, and exercises worked in Matlab and R facilitate readers to develop their own models and methodologies.



Provides a rigorous statistical framework for modeling stress test in line with U.S. Federal Reserve FRB CCAR (Comprehensive Capital Analysis Review), U.K. PRA (Prudential Regulatory Authority), EBA (European Baning Authorithy) and comply with Basel Accord requirementsFollows an integrated bottom-up approach central in the most advanced risk modelling practiceProvides numerous sample codes in Matlab and R

Chapter 1: Introduction to Stress Testing and Risk Integration

Chapter 2: Macroeconomic Scenario Analysis from a Bank Perspective

Chapter 3: Asset and Liability Management, and Value at Risk

Chapter 4: Portfolio Credit Risk Modeling

Chapter 5: Balance Sheet, and Profit and Loss Stress Testing Projections

Chapter 6: Regulatory Capital, RWA, Leverage, and Liquidity Requirements Under Stress

Chapter 7: Risk Integration

Chapter 8: Reverse Stress Testing

Koszyk

Książek w koszyku: 0 szt.

Wartość zakupów: 0,00 zł

ebooks
covid

Kontakt

Gambit
Centrum Oprogramowania
i Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29b/22-24

31-564 Kraków


Siedziba Księgarni

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

+48 12 410 5991

+48 12 410 5987

+48 12 410 5989

Zobacz na mapie google

Wyślij e-mail

Subskrypcje

Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

Autoryzacja płatności

PayU

Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

PayU banki

© Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy