Risikomanagement: Grundlagen, Instrumente, Fallbeispiele

Spis treści:
Einführung.
TeilI Grundlagen des Risikomanagements.
1 Einführung in das Risikomanagement.
1.1 Veränderungen im betrieblichen Umfeld.
1.2 Die Notwendigkeit eines Risikomanagements.
1.3 Unsicherheit, Risiko und Ungewissheit.
1.4 Risikokomponenten.
1.5 Rendite und Risiko.
1.6 Maßnahmen der Risikosteuerung.
1.7 Zusammenfassung.
2 Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements.
2.1 Vorschriften für Unternehmen.
2.2 Vorschriften für Banken.
2.3 Vorschriften für Versicherungen.
2.4 Zusammenfassung.
3 Typologien und Arten von Risiken.
3.1 Übersicht über Risikotypen.
3.2 Risiken im Finanzbereich.
3.3 Risiken im leistungswirtschaftlichen Bereich.
3.4 Zusammenfassung.
4 Organisation eines Risikomanagements.
4.1 Eingliederung des Risikomanagements in die Aufbauorganisation.
4.2 Treasury zur Erkennung von Finanzrisiken.
4.3 Interne Revision.
4.4 Rechtzeitige Kommunikation in der Aufbauorganisation.
4.5 Aufbau eines Frühwarnsystems.
4.6 Zusammenfassung.
Teil II Risikocontrolling und –steuerung.
1 Grundlegende statistische Konzepte.
1.1 Zufallsvariable.
1.2 Häufigkeitsverteilung.
1.3 Mittelwert.
1.4 Varianz und Standardabweichung.
1.5 Lineare Regression.
1.6 Wahrscheinlichkeit.
1.7 Zusammenfassung.
2 Instrumente zur Identifikation und Dokumentation von Risiken.
2.1 Grundlegende Aspekte der Risikoidentifikation.
2.2 Frühaufklärungssysteme.
2.3 Instrumente zur Identifikation von Risiken.
2.4 Instrumente zur Dokumentation von Risiken.
2.5 Zusammenfassung.
3 Quantifizierung und Beurteilung von Risiken.
3.1 Grundlegende Aspekte der Risikomessung.
3.2 Instrumente zur Messung von Risiken.
3.3 Entscheidungsmodelle zur Beurteilung von Alternativen.
3.4 Ermittlung des Gesamtrisikos.
3.5 Spieltheorie als ergänzendes Verfahren.
3.6 Zusammenfassung. 22 2
Teil III Risikovorsorge und –abwälzung mit Derivaten.
1 Risikoabwälzung mit Derivaten.
1.1 Grundlagen des Termingeschäfts und Derivat–Typen.
1.2 Optionen.
1.3 Swaps.
1.4 Futures.
1.5 Bewertung des Derivateinsatzes.
1.6 Zusammenfassung.
Teil IV Fallbeispiel: Einführung eines Risikomanagements bei der Aliseo GmbH Wolfach.
Anhang.
Abkürzungsverzeichnis.
Glossar.
Literatur und weiterführende Quellen.
Abbildungsverzeichnis.
Stichwortverzeichnis.