Wyszukiwarka
Zaawansowane

Logowanie

 Zapomniałeś hasła?
Nowy klient

Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Katalog tematyczny

Literatura do programów

prev next
prev next

Informacje szczegółowe o książce

Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios - ISBN 9780127444833

Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios

ISBN 9780127444833

Autor: Fischer, Bernd R.Wermers, Russ

Wydawca: Elsevier

Dostępność: 3-6 tygodni

Cena: 668,85 zł

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy celem potwierdzenia ceny.


ISBN13:      

9780127444833

ISBN10:      

0127444831

Autor:      

Fischer, Bernd R.Wermers, Russ

Oprawa:      

Hardback

Rok Wydania:      

2012-12-28

Tematy:      

KFFK

Just how successful is that investment?  Measuring portfolio performance requires evaluation (measuring portfolio results against benchmarks) and attribution (determining individual results of the portfolio's parts),   In this book, a professor and an asset manager show readers how to use theories, applications, and real data to understand these tools. Unlike others, Fischer and Wermers teach readers how to pick the theories and applications that fit their specific needs.  With material inspired by the recent financial crisis, Fischer and Wermers bring new clarity to defining investment success. 



Gives readers the theories and the empirical tools to handle their own data Features practice problems formerly from the CFA Program curriculum.

  • Chapter 1 – An Introduction to Asset Pricing Models

  • Chapter 2 - Returns-Based Performance Evaluation Models

  • Chapter 3 - Returns-Based Performance Measures

  • Chapter 4 - Portfolio-Holdings Based Performance Evaluation

  • Chapter 5 - Combining Portfolio-Holdings-Based and Returns-Based Performance Evaluation (and the "Return Gap")

  • Chapter 6 - Performance Evaluation of Non-Normal Portfolios

  • Chapter 7 - Fund Manager Selection Using Macroeconomic Information

  • Chapter 8 - Multiple Fund Performance Evaluation: The False Discovery Rate Approach

  • Chapter 9 - Active Management in Mostly Efficient Markets: A Survey of the Academic Literature

  • Chapter 10 - Basic Performance Evaluation Models

  • Chapter 11 - Indices and the Construction of Benchmarks

  • Chapter 12 - Attribution Analysis for Equity Portfolios According to the Brinson Approach

  • Chapter 13 - Attribution Analysis for Fixed Income Portfolios

  • Chapter 14 - Analysis of Multi-Asset Class Portfolios and Hedge Funds

  • Chapter 15 - Attribution Analysis with Derivatives

  • Chapter 16 - Global Investment Performance Standards (GIPS)

    • Koszyk

    Książek w koszyku: 0 szt.

    Wartość zakupów: 0,00 zł

    Informacje

    ebooks
    covid

    Kontakt

    Gambit
    Centrum Oprogramowania
    i Szkoleń Sp. z o.o.

    Al. Pokoju 29b/22-24

    31-564 Kraków


    Siedziba Księgarni

    ul. Kordylewskiego 1

    31-542 Kraków

    +48 12 410 5991

    +48 12 410 5987

    +48 12 410 5989

    Zobacz na mapie google

    Wyślij e-mail

    Subskrypcje

    Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

    Autoryzacja płatności

    PayU

    Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

    PayU banki

    © Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy