Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanej książki, skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce zgodnie z polityką prywatności.

Wydawcy

Literatura do programów

Informacje szczegółowe o książce

Introduction to Linear Optimization and Extensions with MATLAB - ISBN 9781439862636

Introduction to Linear Optimization and Extensions with MATLAB

ISBN 9781439862636

Autor: Roy H. Kwon

Wydawca: CRC Press

 » Nowości i bestsellery

Dostępność: Wysyłka w ciągu 2-3 dni

Cena: 349,65 zł


ISBN13:      

9781439862636

ISBN10:      

143986263X

Autor:      

Roy H. Kwon

Oprawa:      

Hardback

Rok Wydania:      

2013-09-18

Ilość stron:      

362

This book fills the need for an introductory book on linear programming that discusses the important ways to mitigate parameter uncertainty. It includes two major ways of including parameter uncertainty: stochastic linear programming and robust linear optimization. Presenting basics before theory, the author offers a rigorous development of linear programming theory and methods. The text contains financial optimization case studies, an extensive bibliography, and MATLAB® exercises, with the code available on the book's CRC Press web page.

Linear Programming 
Introduction
General Linear Programming Problems
More Linear Programming Examples
Exercises
Computational Project 

Geometry of Linear Programming 
Introduction 
Geometry of the Feasible Set 
Extreme Points and Basic Feasible Solutions 
Resolution (Representation) Theorem 
Exercises 

The Simplex Method 
Introduction 
Simplex Method Development 
Generating an Initial Basic Feasible Solution (Two-Phase and Big M Methods)
Degeneracy and Cycling 
Revised Simplex Method 
Complexity of the Simplex Method 
Simplex Method MATLAB Code 
Exercises 

Duality Theory 
Introduction 
Motivation for Duality 
Forming the Dual Problem for General Linear Programs 
Weak and Strong Duality Theory 
Complementary Slackness 
Duality and the Simplex Method 
Economic Interpretation of the Dual 
Sensitivity Analysis 
Exercises 

Dantzig-Wolfe Decomposition
Introduction 
Decomposition for Block Angular Linear Programs 
Master Problem Reformulation 
Restricted Master Problem and the Revised Simplex Method
Dantzig-Wolfe Decomposition 
Dantzig-Wolfe MATLAB Code 
Exercises 

Interior Point Methods
Introduction 
Linear Programming Optimality Conditions 
Primal-Dual Interior Point Strategy 
The Predictor-Corrector Variant of the Primal-Dual Interior Point Method 
Primal-Dual Interior Point Method in MATLAB 
Exercises 

Quadratic Programming
Introduction 
QP Model Structure 
QP Application: Financial Optimization 
Solving Quadratic Programs Using MATLAB 
Optimality Conditions for Quadratic Programming 
Exercises 

Linear Optimization under Uncertainty 
Introduction 
Stochastic Programming 
More Stochastic Programming Examples 
Robust Optimization 
Exercises 
A Linear Algebra Review
Bibliography

Koszyk

Książek w koszyku: 0 szt.

Wartość zakupów: 0,00 zł

ebooks

Kontakt

Gambit
Centrum Oprogramowania
i Szkoleń Sp. z o.o.

Al. Pokoju 29b/22-24

31-564 Kraków

+48 12 414 3791

+48 12 414 3387


Siedziba Księgarni

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

+48 12 410 5989

+48 12 414 3767

Zobacz na mapie google

Wyślij e-mail

Subskrypcje

Administratorem danych osobowych jest firma Gambit COiS Sp. z o.o. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie biuletyn informacyjny.

Autoryzacja płatności

PayU

Informacje na temat autoryzacji płatności poprzez PayU.

PayU banki

© Copyright 2012: GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Alchemia Studio Reklamy